Търговска система на Polymarket

Краткосрочните пазари за прогнози приключват на всеки няколко минути, а това изкушава към бърз извод от една добра серия. Исках маса, на която стратегията стига до реални пари само след като мине правила, написани преди теста, и където частта, която търгува, е защитена от агентите, които помагат да бъде изградена и управлявана, включително когато ги притискам най-силно.

Разделих системата по власт. Цикълът с парите е детерминиран демон, в който няма езиков модел. Агентите работят по тестването на стратегии и по слой за управление, който може да наблюдава и да дава съвети, но по подразбиране няма право да търгува. Статистиката беше записана, преди да съществува какъвто и да е цикъл на самообучение, а правилата на кандидатите се фиксират, преди да бъдат оценени. Агенти на Claude и Codex го изградиха в паралелни git worktree, като всеки пуск завършваше с писмен отчет, брой тестове и независим преглед само за четене. При едно предаване на работата Codex прие пет pull request, направени от Claude, като работа на друг автор, вместо да вярва на отчетите им за завършване: сля ги в еднократен git worktree и пусна общия набор от тестове, преминаха 1 117, пропуснати бяха 90, преди нещо да стигне до main.

1. 01

   Цикъл с парите, в който няма модел

   Демон на Python под systemd работи на такт веднъж в секунда и записва спот цените, книгите с поръчки и лентата със сделки в SQLite. В режим на сянка (shadow) той поставя виртуални котировки, отчита изпълнение само когато лентата със сделки мине през неговата цена, и отчита резултата при приключването на пазара. За да тръгне на живо, трябват три неща едновременно: режим на живо в конфигурацията, файл-флаг ARMED и липса на файл HALT. Създаването на файла HALT отменя котировките, стоп при дневна загуба спира сам, а отмените се правят по идентификатор на поръчката, защото акаунтът може да държи ръчни поръчки. Разширението за оператора взвежда търговски бот само след точно изписаната фраза ARM, следвана от името ѝ, а защита за единствена работеща инстанция беше добавена, след като веднъж два демона управляваха един и същи търговски бот.

2. 02

   Слой за управление, който при отказ блокира

   Моят агент Jeisan (има собствена страница) работи върху Hermes Agent на NousResearch на отделен хост и достига до търговските ботове само през верига от стъпки с минимални права, която свършва в строг парсер от страна на сървъра. Единствената промяна в продукция се извършва от systemd таймер с root права, в който няма модел. За старт на живо са нужни мандат с изтичане и без възможност за повторно използване, хешове на конфигурацията, заверени от root, и пресни подписани данни от борсата, а политиката и мандатът се доставят изключени, така че инсталирането на слоя за управление не може нито да взведе, нито да търгува. Отделни задачи за наблюдение държат HALT, който не се премахва сам и има предимство пред мениджъра.

3. 03

   Статистика преди цикъла на самообучение

   Преди да изградя цикъл, който сам се пренастройва, записах статистическите защити като задача (issue) и като документ. Те определят колко доказателства трябва да носи една промяна, за да се брои, а проверките са чисти функции в кода. Слоят за вземане на решения е ограничен до оперативни факти и предварително регистрирани експерименти.

4. 04

   Изследователски екип, който проверява сам себе си

   Четири паралелни линии на Opus изследваха едновременно и проверяваха работата си взаимно. Тест върху исторически данни (backtest) от една линия беше сверен със запис на жива книга с поръчки с точност до милисекунда от друга линия, а проверката разкри две клопки в данните, които след това отидоха при всяка линия: остарели моментни снимки на книгата и времена на сделките, които са време на блока, закъснели с около две секунди. Правилата на кандидатите бяха фиксирани и подпечатани с хеш преди оценяването, после оценени веднъж спрямо предварително регистриран праг.

5. 05

   Симулатор, който трябва да доказва изпълненията си

   Изследователски спринт на Codex преработи симулатора така, че всяко симулирано изпълнение да доказва, че цената му е била реално достъпна за сделка, с помощта на времена от борсата и статус на търговията. Отчитането на изпълненията, възрастта на котировките, таксите и приключването е закрепено с 70 проверки (assertions) на изпълнението, 50 сценария за търговски инварианти и 26 теста за времево претеглени средни цени. Скенер за тайни в CI не допусна публикуването на два изследователски пакета.

Масата търгува на живо и е печеливша. Резултатите остават частни: баланси, позиции, изпълнения и кои стратегии са оцелели не са на тази страница, а тя не дава парични суми. Стратегиите, които са минали, работят като търговски ботове зад аварийните прекъсвачи по-горе: в режим на сянка, докато не бъдат взведени, взвеждат се само с изписаната фраза и се спират с файл или със стоп при дневна загуба. Инженерството е проверимо: слой за управление, който се доставя невзведен, симулатор, чиито изпълнения трябва да доказват цените си, и писмен метод за тестване на следващата идея, преди да докосне пари.